De son nom complet Alexandra Paulette Mathilde Lamy, elle naît à Villecresnes, en banlieue parisienne, puis passe son enfance à Alès. En 1990, elle suit les cours du conservatoire de Nîmes (Gard). Sa soeur cadette Audrey Lamy est également comédienne. On a pu l'apercevoir dans Palizzi, elle prête notamment sa voix à Rose McGowan dans Grindhouse, et joue actuellement un rôle dans la série Scènes de Ménage sur M6. Son cousin, François est député-maire de Palaiseau (sous-préfecture de l'Essonne). En 1995, elle a son premier rôle dans une publicité de Patrice Leconte. La même année, elle fait une apparition dans Le Miracle de l'amour . Elle est devenue célèbre grâce à la version française de la série télévisée à succès Un gars, une fille, 486 épisodes d'octobre 1999 à juin 2003 sur France 2, avec Jean Dujardin. Ils interprètent les personnages nommés comme eux Jean et Alexandra, dite Alex, alias Chouchou (elle) et Loulou (lui). Elle fait du théâtre en plus de ses rôles pour la télévision et le cinéma. Elle a été nommée aux Molières 2004 dans la catégorie : Révélation théâtrale féminine, pour son rôle dans Théorbe. En 2010, elle apparait dans le spot tv publicitaire du jeu vidéo Wii Fit Plus. Depuis 2003, Alexandra Lamy est en couple avec l'acteur Jean Dujardin, rencontré sur le tournage de la série Un gars, une fille. Ils se marient le 25 juillet 2009 à Anduze,,. Elle a une fille, prénommée Chloé, née en 1997, dont le père est le comédien Thomas Jouannet. Elle est la grande soeur de l'actrice et humoriste Audrey Lamy. Jean Dujardin et elle ont obtenu le Gérard du cinéma 2011 du « petit couple qui se la joue Alain Delon et Romy Schneider dans Paris Match, mais qui fait plutôt penser à une pub de la Saint-Valentin pour des Mon Chéri ».
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“ Fun mais moyen. La belle énergie d'A.Lamy ne fait pas tout... même si à ma grande surprise le duo JP Rouve A.Lamy fonctionnent très bien ! ”— BrooklynNoA 3 mai 2014
“ Finalement + triste que drôle. Une ode à la fidélité. Les différentes réal sont plutôt inégales. Celle avec A Lamy est au dessus du lot ! ”— gcapron 5 mars 2012
“ Sans grand intérêt et bien lourd pour la plupart des sketchs, celui avec Alexandra Lamy, dont je salue la prestation, sort du lot. ”— ele_berliner29 septembre 2013
“ Parfois drôle, parfois caustique ou lourd ; entre le délire de Kounen et le pathétique d'Hazanavicius, naît le trouble Dujardin/Lamy, ”— Vance 4 septembre 2012